Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Industry and Trade Magazine 2021:1-9 (2021)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với tin tức tích cực đến sự biến động của giá tài sản trong tương lai. Ngoài ra, mô hình TARCH có sự phù hợp hơn so với mô hình EGARCH dựa trên sự kiểm tra chỉ tiêu tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC).
Categories
(categorize this paper)
PhilPapers/Archive ID
PHMPTH
Upload history
Archival date: 2021-11-24
View other versions
Added to PP index
2021-11-24

Total views
7 ( #65,395 of 64,254 )

Recent downloads (6 months)
7 ( #54,486 of 64,254 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.