Order:
  1.  71
    Central Limit Theorem for the Functional of Jump Markov Process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
    Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
    Download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  2. On the Martingale Representation Theorem and on Approximate Hedging a Contingent Claim in the Minimum Deviation Square Criterion.Nguyen Van Huu & Quan-Hoang Vuong - 2007 - In Ta-Tsien Li Rolf Jeltsch (ed.), Some Topics in Industrial and Applied Mathematics. Shanghai, China: World Scientific. pp. 134-151.
    In this work we consider the problem of the approximate hedging of a contingent claim in the minimum mean square deviation criterion. A theorem on martingale representation in case of discrete time and an application of the result for semi-continuous market model are also given.
    Download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  3.  58
    Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Minh-Ngoc Tran - 2005 - Vietnam Journal of Mathematics 33 (4):443-461.
    Some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov process $\{X(t),t\ge 0\}$ the law of the integral functional of the process $T^{-1/2} \int^T_0\varphi(X(t))dt$ converges to the normal law $N(0,\sigma^2)$ as $T\to \infty$, where $\varphi$ is a mapping from the state space $E$ into $\bbfR$.
    Download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark   1 citation